Impacto de la Covid-19 sobre la volatilidad del mercado de valores peruano

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dc.contributor.advisorPatrón Torres, Harry Omares
dc.contributor.authorSanguinetti Sánchez, Luis Antonioes
dc.coverage.spatialLima, Perúes
dc.date.accessioned2022-10-03T17:46:07Z
dc.date.available2022-10-03T17:46:07Z
dc.date.issued2022-10-03es
dc.date.submitted2022-05es
dc.description.abstractEste trabajo analiza la relación de los retornos del mercado de valores peruano a través del índice bursátil S&P/BVL Peru Select, gestionado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), frente a la evolución de la cantidad de contagiados por la COVID-19 durante el periodo desde abril del 2020 hasta marzo del 2021. Para la ejecución de este análisis se siguieron los pasos utilizados por ATASSI, H., & YUSUF, N. (2021), para el caso de Arabia Saudita, se utilizaron herramientas como el modelo de Vector Autorregresivo (VAR), Función de impulso respuesta (IRF) y el modelo Autorregresivo Generalizado de Heterocedasticidad condicional (GARCH). Los resultados muestran una relación débil y negativa; pero estadísticamente significativa. Asimismo, se llega a observar que esta relación nació robusta en los inicios de la pandemia; pero se ha ido debilitando con el transcurso del tiempo; curiosamente, el caso peruano refleja una mayor persistencia, lo que se traduce en una tendencia negativa de los retornos promedio del mercado de valores.es
dc.format.extent0,79 MBes
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.identifier.citationSanguinetti, L. (2022). Impacto de la Covid-19 sobre la volatilidad del mercado de valores peruano (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Economista). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía. Lima, Perú.es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11042/5655
dc.languageEspañoles
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad de Piuraes
dc.publisher.countryPEes
dc.relation.requiresAdobe Readeres
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.holderLuis Snaguinetties
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionales
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad de Piuraes
dc.sourceRepositorio Institucional Pirhua - UDEPes
dc.subjectCOVID-19 (Enfermedad) -- Aspectos económicoses
dc.subjectMercado de valores -- Análisises
dc.subjectVolatilidad financiera -- Análisises
dc.subject.ddc339.4es
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es
dc.titleImpacto de la Covid-19 sobre la volatilidad del mercado de valores peruanoes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
renati.advisor.dni07251849es
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4138-8729es
renati.author.dni75921902es
renati.discipline311016es
renati.jurorNavarro Castañeda, Sandro Omares
renati.jurorBendezú Medina, Luis Alfonsoes
renati.jurorCoronado Saleh, Francisco Javieres
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales
thesis.degree.disciplineEconomíaes
thesis.degree.grantorUniversidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresarialeses
thesis.degree.nameEconomistaes
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