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Impacto de la Covid-19 sobre la volatilidad del mercado de valores peruano

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dc.contributor.advisor Patrón Torres, Harry Omar es
dc.contributor.author es
dc.coverage.spatial Lima, Perú es
dc.date.accessioned 2022-10-03T17:46:07Z
dc.date.available 2022-10-03T17:46:07Z
dc.date.issued 2022-10-03 es
dc.date.submitted 2022-05 es
dc.identifier.citation Sanguinetti, L. (2022). Impacto de la Covid-19 sobre la volatilidad del mercado de valores peruano (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Economista). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía. Lima, Perú. es
dc.identifier.uri
dc.description.abstract Este trabajo analiza la relación de los retornos del mercado de valores peruano a través del índice bursátil S&P/BVL Peru Select, gestionado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), frente a la evolución de la cantidad de contagiados por la COVID-19 durante el periodo desde abril del 2020 hasta marzo del 2021. Para la ejecución de este análisis se siguieron los pasos utilizados por ATASSI, H., & YUSUF, N. (2021), para el caso de Arabia Saudita, se utilizaron herramientas como el modelo de Vector Autorregresivo (VAR), Función de impulso respuesta (IRF) y el modelo Autorregresivo Generalizado de Heterocedasticidad condicional (GARCH). Los resultados muestran una relación débil y negativa; pero estadísticamente significativa. Asimismo, se llega a observar que esta relación nació robusta en los inicios de la pandemia; pero se ha ido debilitando con el transcurso del tiempo; curiosamente, el caso peruano refleja una mayor persistencia, lo que se traduce en una tendencia negativa de los retornos promedio del mercado de valores. es
dc.format.extent 0,79 MB es
dc.format.mimetype application/pdf es
dc.language Español es
dc.language.iso spa es
dc.publisher Universidad de Piura es
dc.relation.requires Adobe Reader es
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.source Universidad de Piura es
dc.source Repositorio Institucional Pirhua - UDEP es
dc.subject COVID-19 (Enfermedad) -- Aspectos económicos es
dc.subject Mercado de valores -- Análisis es
dc.subject Volatilidad financiera -- Análisis es
dc.subject.ddc 339.4 es
dc.title Impacto de la Covid-19 sobre la volatilidad del mercado de valores peruano es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.holder Luis Snaguinetti es
dc.rights.license Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional es
thesis.degree.name Economista es
thesis.degree.grantor Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es
thesis.degree.discipline Economía es
dc.publisher.country PE es
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 es
renati.author.dni 75921902 es
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0003-4138-8729 es
renati.advisor.dni 07251849 es
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional es
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional es
renati.discipline 311016 es
renati.juror Navarro Castañeda, Sandro Omar es
renati.juror Bendezú Medina, Luis Alfonso es
renati.juror Coronado Saleh, Francisco Javier es


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Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional

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