Elección de estrategia de inversión de un perfil moderado
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Date
2019-05-06
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Publisher
Universidad de Piura
Abstract
El trabajo tiene como objetivo realizar un proceso de optimización de portafolio y Benchmark Allocation de una persona de perfil moderado. Con este propósito, se define una asignación estratégica, el Benchmark Allocation, una asignación táctica para construir e implementar el portafolio. Sin embargo, no se aborda el monitoreo del portafolio. Por lo que, adicionalmente, se aplica la metodología de Asset allocation y Benchmark Allocation para realizar una asignación estratégica de activos de un portafolio. Para ello, se realiza un análisis de indicadores clave como el perfil de riesgo del inversionista, el entorno económico y la asignación estratégica. Con lo cual, se obtiene como resultado final la asignación óptima de un portafolio de inversión para un perfil moderado de acuerdo con el nivel de riesgo asociado. La investigación concluye que, dado el entorno económico actual, la asignación táctica es un portafolio diversificado con mayor porcentaje de inversión en acciones americanas y emergentes respecto a la asignación estratégica.
Description
Keywords
Inversiones -- Análisis, Inversiones -- Toma de decisiones, Gestión de cartera -- Análisis
Citation
Valdivieso, S. (2019). Elección de estrategia de inversión de un perfil moderado (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Economista). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía. Piura, Perú.