Pirhua

Efectos de un derrame de la tasa de interés de Estados Unidos en el sistema bancario peruano. Un enfoque de correlación condicional dinámica

Pirhua Repository

 

Efectos de un derrame de la tasa de interés de Estados Unidos en el sistema bancario peruano. Un enfoque de correlación condicional dinámica

Otros colaboradores:

Tesis. Sustentada 2016-04.

Mercado financiero -- Perú -- Tesis inéditas Mercado financiero -- Estados Unidos -- Tesis inéditas Tasas de interés -- Análisis -- Perú -- Tesis inéditas Volatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- Tesis inéditas

Abstract

La tesis tiene como objetivo analizar el impacto (efectos de derrame) de una crisis financiera estadounidense en el sector bancario peruano medido a través de los precios en bolsa. Para ello, se analiza si la crisis bancaria de Estados Unidos contagió al sector bancario peruano en el periodo de 2008 bajo la metodología de un modelo Dynamic Conditional Correlation (DCC)-GARCH. Finalmente, el estudio encuentra que los bonos del tesoro estadounidense son significativos en la predicción de las rentabilidades de los bancos peruanos. Además, en términos de volatilidad, los bonos estadounidenses influyen en los retornos de los bancos norteamericanos.

Files in this item

ECO_054.pdf (1009.Kb)

Acerca del trabajo

Citation

Atarama, R. (2016). Efectos de un derrame de la tasa de interés de Estados Unidos en el sistema bancario peruano. Un enfoque de correlación condicional dinámica (Tesis de pregrado en Economía). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía. Piura, Perú.

Language

Español

 
URI

 
Publisher

Universidad de Piura

 
 
 
Advisor

Paredes Angulo, Gonzalo Martín

Share

Export to

 Refworks


Show full item record

This item appears in the following Collection(s)

Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú

Search Pirhua

Guides and tutorials

Check the manuals to quote, publish or find content in our institutional repository.

Main catalog

Browse more collections in Biblioteca Central.

My Account