Efectos de un derrame de la tasa de interés de Estados Unidos en el sistema bancario peruano. Un enfoque de correlación condicional dinámica

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Date
2016-06-02
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Publisher
Universidad de Piura
Abstract
La tesis tiene como objetivo analizar el impacto (efectos de derrame) de una crisis financiera estadounidense en el sector bancario peruano medido a través de los precios en bolsa. Para ello, se analiza si la crisis bancaria de Estados Unidos contagió al sector bancario peruano en el periodo de 2008 bajo la metodología de un modelo Dynamic Conditional Correlation (DCC)-GARCH. Finalmente, el estudio encuentra que los bonos del tesoro estadounidense son significativos en la predicción de las rentabilidades de los bancos peruanos. Además, en términos de volatilidad, los bonos estadounidenses influyen en los retornos de los bancos norteamericanos.
Description
Keywords
Mercado financiero -- Perú -- Tesis inéditas, Mercado financiero -- Estados Unidos -- Tesis inéditas, Tasas de interés -- Análisis -- Perú -- Tesis inéditas, Volatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- Tesis inéditas
Citation
Atarama, R. (2016). Efectos de un derrame de la tasa de interés de Estados Unidos en el sistema bancario peruano. Un enfoque de correlación condicional dinámica (Tesis de pregrado en Economía). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía. Piura, Perú.