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Efectos de un derrame de la tasa de interés de Estados Unidos en el sistema bancario peruano. Un enfoque de correlación condicional dinámica

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Efectos de un derrame de la tasa de interés de Estados Unidos en el sistema bancario peruano. Un enfoque de correlación condicional dinámica

Otros colaboradores:

Tesis. Sustentada 2016-04.

Mercado financiero -- Perú -- Tesis inéditas Mercado financiero -- Estados Unidos -- Tesis inéditas Tasas de interés -- Análisis -- Perú -- Tesis inéditas Volatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- Tesis inéditas

Resumen

La tesis tiene como objetivo analizar el impacto (efectos de derrame) de una crisis financiera estadounidense en el sector bancario peruano medido a través de los precios en bolsa. Para ello, se analiza si la crisis bancaria de Estados Unidos contagió al sector bancario peruano en el periodo de 2008 bajo la metodología de un modelo Dynamic Conditional Correlation (DCC)-GARCH. Finalmente, el estudio encuentra que los bonos del tesoro estadounidense son significativos en la predicción de las rentabilidades de los bancos peruanos. Además, en términos de volatilidad, los bonos estadounidenses influyen en los retornos de los bancos norteamericanos.

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