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Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático

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Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático

Otros colaboradores:

Tesis. Sustentada 2014-05.

Índices bursátiles -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas Bolsa de valores -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas Volatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas

Abstract

El estudio busca otorgar una herramienta práctica en la estructuración de portafolios bursatiles con un manejo de perfil inversionista; dado que esta investigación busca demostrar que existen variables con una consistencia explicativa igual o mejor que el beta de mercado;por lo tanto, el trabajo muestra de forma segmentada como es que los retornos de los indices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima cambian en cuanto a su explicación a partir de la crisis del 2008, dando a conocer nuevos patrones de comportamiento de estos retornos en relación a las variables explicativas tomadas para el modelo. La data a trabajar es de periodicidad mensual: desde enero de 1999 hasta octubre del año 2013.

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