Patrón Torres, Harry OmarSanguinetti Sánchez, Luis Antonio2022-10-032022-10-032022-10-032022-05Sanguinetti, L. (2022). Impacto de la Covid-19 sobre la volatilidad del mercado de valores peruano (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Economista). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía. Lima, Perú.https://hdl.handle.net/11042/5655Este trabajo analiza la relación de los retornos del mercado de valores peruano a través del índice bursátil S&P/BVL Peru Select, gestionado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), frente a la evolución de la cantidad de contagiados por la COVID-19 durante el periodo desde abril del 2020 hasta marzo del 2021. Para la ejecución de este análisis se siguieron los pasos utilizados por ATASSI, H., & YUSUF, N. (2021), para el caso de Arabia Saudita, se utilizaron herramientas como el modelo de Vector Autorregresivo (VAR), Función de impulso respuesta (IRF) y el modelo Autorregresivo Generalizado de Heterocedasticidad condicional (GARCH). Los resultados muestran una relación débil y negativa; pero estadísticamente significativa. Asimismo, se llega a observar que esta relación nació robusta en los inicios de la pandemia; pero se ha ido debilitando con el transcurso del tiempo; curiosamente, el caso peruano refleja una mayor persistencia, lo que se traduce en una tendencia negativa de los retornos promedio del mercado de valores.0,79 MBapplication/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccessCOVID-19 (Enfermedad) -- Aspectos económicosMercado de valores -- AnálisisVolatilidad financiera -- Análisis339.4info:eu-repo/semantics/bachelorThesisLuis SnaguinettiAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01