Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático

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Date
2014-10-29
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Publisher
Universidad de Piura
Abstract
El estudio busca otorgar una herramienta práctica en la estructuración de portafolios bursatiles con un manejo de perfil inversionista; dado que esta investigación busca demostrar que existen variables con una consistencia explicativa igual o mejor que el beta de mercado;por lo tanto, el trabajo muestra de forma segmentada como es que los retornos de los indices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima cambian en cuanto a su explicación a partir de la crisis del 2008, dando a conocer nuevos patrones de comportamiento de estos retornos en relación a las variables explicativas tomadas para el modelo. La data a trabajar es de periodicidad mensual: desde enero de 1999 hasta octubre del año 2013.
Description
Keywords
Índices bursátiles -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas, Bolsa de valores -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas, Volatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
Citation
Aleman, F. (2014). Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo. Tesis de pregrado en Economía. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía y Finanzas. Piura, Perú.